Valor en riesgo : evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos

Este documento evalua el comportamiento de veinte diferentes metodos (parametrico, no parametricos y semi-parametricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 paises latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Peru). Despues de encontrar la aproximacion que mejor captura el nivel de riesgo seleccionado para cada portafolio, se encontro que los modelos no-parametricos de simulacion historica y semi-parametricos corresponde a la mejor medida de riesgo para todos los países de la muestra.

• Autores: Alonso Cifuentes, Julio César; Chaves, Juan Manuel
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/69650
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/69650; http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1597; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259536; https://doi.org/10.1016/S0123-5923(13)70018-4
• Palabra clave: Producción intelectual registrada - Universidad Icesi; Economía; Valor; Riesgo; América Latina; VALUE-AT-RISK; BACK-TEST ING; Economía; Econometría; Economics; Econometrics models
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/