Valor en riesgo : evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos

Este documento evalua el comportamiento de veinte diferentes metodos (parametrico, no parametricos y semi-parametricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 paises latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Peru). Despues de encontrar la aproximaci...

Full description

Autores:

Alonso Cifuentes, Julio César
Chaves, Juan Manuel

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/69650

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10906/69650
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1597
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259536
https://doi.org/10.1016/S0123-5923(13)70018-4

Palabra clave:

Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Economía
Valor
Riesgo
América Latina
VALUE-AT-RISK
BACK-TEST ING
Economía
Econometría
Economics
Econometrics models

Rights

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/