Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas
Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de l...
- Autores:
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Rangel Jimenéz, Andrés Eduardo
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- Fecha de publicación:
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- Repositorio:
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- Palabra clave:
- FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
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