Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas

Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de l...

Full description

Autores:
Rangel Jimenéz, Andrés Eduardo
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/68550
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/68550
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=255960
https://doi.org/10.1016/S0123-5923(12)70010-4
Palabra clave:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
DATOS
MODELOS
MÉTODO
ESTUDIOS GERENCIALES
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/