Intraday-patterns in the Colombian Exchange Market Index and VaR: Evaluation of Different Approaches
El documento evalúa el desempeño de 16 métodos paramétricos, uno no paramétrico y uno semiparamétrico, para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio conformado por el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). El ejercicio se realiza analizando dos muestras de datos intra-día...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
Serna Cortés, Manuel
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/79122
- Acceso en línea:
- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512012000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://hdl.handle.net/10906/79122
- Palabra clave:
- Leverage
Finance
Apalancamiento
Estimación de riesgo
Finanzas
Econonomía
Economics
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/