Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg

Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por me...

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Autores:: Alonso Cifuentes, Julio César

Tipo de recurso:: Work document

Fecha de publicación:: 2008

Institución:: Universidad ICESI

Repositorio:: Repositorio ICESI

Idioma:: spa

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