Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg

Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por me...

Full description

Autores:

Alonso Cifuentes, Julio César

Tipo de recurso:

Work document

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/64995

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10906/64995

Palabra clave:

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
EASYREG
REGRESIÓN MÚLTIPLE
PRUEBA DE DURBIN-WATSON
PRUEBA DE BOX-PIERCE
PRUEBA DE RACHAS
CORRECCIÓN POR AUTOCORRELACIÓN
DIFERENCIAS GENERALIZADAS
ECONOMÍA
ECONOMETRÍA
TASA DE INTERÉS

Rights

openAccess

License

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