Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg

Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por me...

Full description

Autores:
Alonso Cifuentes, Julio César
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/64995
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/64995
Palabra clave:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
EASYREG
REGRESIÓN MÚLTIPLE
PRUEBA DE DURBIN-WATSON
PRUEBA DE BOX-PIERCE
PRUEBA DE RACHAS
CORRECCIÓN POR AUTOCORRELACIÓN
DIFERENCIAS GENERALIZADAS
ECONOMÍA
ECONOMETRÍA
TASA DE INTERÉS
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

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