Análisis del riesgo sistémico en portafolios de índices bursátiles

Este documento presenta un análisis del riesgo sistémico entre índices bursátiles de Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica y diferentes portafolios de acciones, clasificadas por liquidez y ponderadas por capitalización de mercado. Se encontró, mediante la validación de una hipótesis con tres...

Full description

Autores:
Ruíz Reyes, Alberto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/79194
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=280082
Palabra clave:
Prueba de hipótesis estadística
Indicadores bursátiles
Portafolio de acciones
Correlación (Estadística)
Trabajos de grado
Administración
Departamento de Gestión Organizacional
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
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openAccess
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description Este documento presenta un análisis del riesgo sistémico entre índices bursátiles de Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica y diferentes portafolios de acciones, clasificadas por liquidez y ponderadas por capitalización de mercado. Se encontró, mediante la validación de una hipótesis con tres métodos diferentes, que los indicadores de riesgo de los índices bursátiles sí se pueden tomar como una medida del riesgo sistémico, el cual afectará a las acciones, grupos de acciones y al mercado en general. Adicionalmente este estudio muestra la relación positiva y altamente significativa, que existe entre el riesgo sistémico y el riesgo país.
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