Análisis del riesgo sistémico en portafolios de índices bursátiles

Este documento presenta un análisis del riesgo sistémico entre índices bursátiles de Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica y diferentes portafolios de acciones, clasificadas por liquidez y ponderadas por capitalización de mercado. Se encontró, mediante la validación de una hipótesis con tres...

Full description

Autores:

Ruíz Reyes, Alberto

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/79194

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10906/79194
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=280082

Palabra clave:

Prueba de hipótesis estadística
Indicadores bursátiles
Portafolio de acciones
Correlación (Estadística)
Trabajos de grado
Administración
Departamento de Gestión Organizacional
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi

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openAccess

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