Análisis del riesgo sistémico en portafolios de índices bursátiles

Este documento presenta un análisis del riesgo sistémico entre índices bursátiles de Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica y diferentes portafolios de acciones, clasificadas por liquidez y ponderadas por capitalización de mercado. Se encontró, mediante la validación de una hipótesis con tres métodos diferentes, que los indicadores de riesgo de los índices bursátiles sí se pueden tomar como una medida del riesgo sistémico, el cual afectará a las acciones, grupos de acciones y al mercado en general. Adicionalmente este estudio muestra la relación positiva y altamente significativa, que existe entre el riesgo sistémico y el riesgo país.

• Autores: Ruíz Reyes, Alberto
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/79194
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/79194; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=280082
• Palabra clave: Prueba de hipótesis estadística; Indicadores bursátiles; Portafolio de acciones; Correlación (Estadística); Trabajos de grado; Administración; Departamento de Gestión Organizacional; Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/