Idiosyncratic volatility and stock returns: Evidence from the MILA

Este documento examina la asociación entre volatilidad idiosincrásica y retornos de acciones en el MILA de 2001 a 2014. Con base en estrategias de cartera que dependen de géneros de una o dos vías, encontramos que el riesgo idiosincrático no es un predictor de rendimientos en todo el período o duran...

Full description

Autores:

Berggrun Preciado, Luis
Cardona, Emilio
Lizarzaburu, Edmundo

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/81757

Acceso en línea:

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955059969&doi=10.1016%2fj.ribaf.2016.01.011&partnerID=40&md5=863306c1bb4c4e387042ac7c8cbae45b
http://hdl.handle.net/10906/81757
http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.011

Palabra clave:

Economía
Negocios y management
Economics
Business
Emerging markets

Rights

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/