Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes
Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una tr...
- Autores:
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Benavides Franco, Julián
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/77401
- Acceso en línea:
- http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/
http://hdl.handle.net/10906/77401
- Palabra clave:
- Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Departamento Contable y Financiero
Evolución de precios
Simulación
Rentabilidad
Valoración
Montecarlo
Black-Scholes
Simulation
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| Summary: | Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una trayectoria de precios. Finalmente se genera un precio al vencimiento que permite valorar una opción europea. En la parte final se compara este resultado con la fórmula de Black-Scholes. |
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