Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes

Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una tr...

Full description

Autores:
Benavides Franco, Julián
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/77401
Acceso en línea:
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/
http://hdl.handle.net/10906/77401
Palabra clave:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Departamento Contable y Financiero
Evolución de precios
Simulación
Rentabilidad
Valoración
Montecarlo
Black-Scholes
Simulation
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una trayectoria de precios. Finalmente se genera un precio al vencimiento que permite valorar una opción europea. En la parte final se compara este resultado con la fórmula de Black-Scholes.