Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes

Esta nota presenta una metodología para valorar opciones mediante simulación de Montecarlo usando las herramientas estándar disponibles en hoja de cálculo. Inicialmente se presentan los fundamentos de la evolución de precios de un activo siguiendo el modelo lognormal. Posteriormente se simula una tr...

Full description

Autores:

Benavides Franco, Julián

Tipo de recurso:

Work document

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/77401

Acceso en línea:

http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/
http://hdl.handle.net/10906/77401

Palabra clave:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Departamento Contable y Financiero
Evolución de precios
Simulación
Rentabilidad
Valoración
Montecarlo
Black-Scholes
Simulation

Rights

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/