Aproximación de reclamos contingentes para la predicción de riesgos de crédito en sus medidas de determinación de la distancia de default y su probabilidad de quiebra para Colombia

El propósito de este artículo es evaluar el grado de aplicabilidad de la ruptura -Black y Scholes (1973) y Merton (1974)- en el mercado de valores de Colombia, desde la aproximación de reclamos contingentes, dentro de la nueva coyuntura del ciclo económico para América Latina. En particular, se exam...