Modelo VAR y ARCH Multivariado para la Estimación de Proyecciones del Precio de las Acciones de Amazon y Análisis de Volatilidad (2019-2023) - Análisis del Riesgo y Modelo VaR

Este estudio desarrolla y evalúa modelos predictivos para anticipar los precios de las acciones de Amazon (AMZN) y analizar su volatilidad. Utiliza modelos VAR (Vector Autoregression) y ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) multivariados, que integran diversas variables económicas como el S&P 500, la inflación y el PIB. El análisis incluye la simulación de Monte Carlo para calcular el Value at Risk (VaR), demostrando la fiabilidad de las metodologías empleadas y la coherencia entre varios métodos de evaluación del riesgo. Estos modelos proporcionan herramientas robustas para la gestión de riesgos financieros, ayudando a los inversionistas a tomar decisiones informadas en un entorno de mercado volátil y dinámico.

• Autores: Chaparro Viracachá, Alberto Alejandro
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
• Repositorio: Repositorio Institucional ECI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/3180
• Acceso en línea: https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3180; https://catalogo-intra.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=23794
• Palabra clave: Acciones (Bolsa) - Precios; Modelos predictivos; Análisis de volatilidad; Gestión de riesgos financieros; Simulación de Monte Carlo; Valor en Riesgo (VaR); Variables económicas; Dinámica del mercado; Precios de acciones de Amazon; VAR (Vector Autoregression); ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/