Modelo VAR y ARCH Multivariado para la Estimación de Proyecciones del Precio de las Acciones de Amazon y Análisis de Volatilidad (2019-2023) - Análisis del Riesgo y Modelo VaR

Este estudio desarrolla y evalúa modelos predictivos para anticipar los precios de las acciones de Amazon (AMZN) y analizar su volatilidad. Utiliza modelos VAR (Vector Autoregression) y ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) multivariados, que integran diversas variables económicas com...

Full description

Autores:

Chaparro Viracachá, Alberto Alejandro

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Repositorio:

Repositorio Institucional ECI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/3180

Acceso en línea:

https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3180
https://catalogo-intra.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=23794

Palabra clave:

Acciones (Bolsa) - Precios
Modelos predictivos
Análisis de volatilidad
Gestión de riesgos financieros
Simulación de Monte Carlo
Valor en Riesgo (VaR)
Variables económicas
Dinámica del mercado
Precios de acciones de Amazon
VAR (Vector Autoregression)
ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

Rights

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/