Modelacion del Efecto del Día de la Semana para los Indices Accionarios de Colombia mediante un Modelo STAR GARCH.
En este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos de los tres principales índices bursátiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogotá, el IBOMED de la Bolsa de Medellin, y el IGBC de Bolsa de Valores de Colombia. A través de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados o regiones extr...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15578
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1132
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15578
- Palabra clave:
- efecto del día de la semana
modelos STAR-GARCH
economías emergentes
volatilidad.
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- License
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