Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.

En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las direcciones de la velocidad del movimiento aleatorio subyacente, de una forma adecuada a las tasas de interés. Adicionalmente, suponemos que las tasas de interés dependen del estado del mercado. Las estrategias replicables son construidas detalladamente y se obtienen las fórmulas de forma cerrada para los precios de las opciones.

• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad del Rosario
• Repositorio: Repositorio EdocUR - U. Rosario
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.urosario.edu.co:10336/15547
• Acceso en línea: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031; http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15547
• Palabra clave: Proceso telegráfico con saltos; valoración de opciones europeas; estrategias autofinancieras; ecuación fundamental.
• License: Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario