Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15547
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15547
- Palabra clave:
- Proceso telegráfico con saltos
valoración de opciones europeas
estrategias autofinancieras
ecuación fundamental.
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- License
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