Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el ca...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/1060
- Acceso en línea:
- http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060
- Palabra clave:
- Producción
Economía::Métodos de Simulación
Modelos económicos
Riesgo (Economía)::Métodos de Simulación
Riesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación
Valor (Economía)
- Rights
- License
- Abierto (Texto completo)
| id |
EDOCUR2_f80143ec79e616d57adcf20ab094a5c4 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.urosario.edu.co:10336/1060 |
| network_acronym_str |
EDOCUR2 |
| network_name_str |
Repositorio EdocUR - U. Rosario |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| title |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| spellingShingle |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia Producción Economía::Métodos de Simulación Modelos económicos Riesgo (Economía)::Métodos de Simulación Riesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación Valor (Economía) |
| title_short |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| title_full |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| title_fullStr |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| title_full_unstemmed |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| title_sort |
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia |
| dc.subject.ddc.none.fl_str_mv |
Producción |
| topic |
Producción Economía::Métodos de Simulación Modelos económicos Riesgo (Economía)::Métodos de Simulación Riesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación Valor (Economía) |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Economía::Métodos de Simulación Modelos económicos Riesgo (Economía)::Métodos de Simulación Riesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación Valor (Economía) |
| description |
Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. |
| publishDate |
2006 |
| dc.date.created.none.fl_str_mv |
2006-01-01 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2006 |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2009-05-08T14:01:22Z |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2010-01-01T00:00:00Z |
| dc.type.eng.fl_str_mv |
bookPart |
| dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 |
| dc.type.spa.spa.fl_str_mv |
Parte de libro |
| dc.identifier.isbn.none.fl_str_mv |
958-8225-70-1 |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060 |
| identifier_str_mv |
958-8225-70-1 |
| url |
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060 |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.uri.none.fl_str_mv |
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-medidas-de-riesgo-caracteristicas-y-tecnicas-de-medicion-una-aplicacion-del-var-y-el-es-a-la-tasa-interbancaria-de-colombia-2513.html |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.acceso.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto completo) |
| dc.rights.cc.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
| rights_invalid_str_mv |
Abierto (Texto completo) Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
12 pp |
| dc.format.medium.spa.fl_str_mv |
Recurso electrónico |
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.format.tipo.spa.fl_str_mv |
Documento |
| dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Facultad de Economía |
| institution |
Universidad del Rosario |
| dc.source.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad del Rosario |
| dc.source.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional EdocUR |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/84653d76-c6fa-446f-903e-9320a4275014/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/39e25431-7ce3-4677-8968-af77ee33e654/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4ba4629d-ed5b-4ba5-a731-75d3ef435036/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/c716c050-1f4a-4db6-a869-616079711f1c/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/146705b4-9c8e-4434-b02a-6993e2f4f370/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/d531c11b-f747-4110-b6e9-513ce50bcf01/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/5498dc9d-44af-4bab-9577-1f5e400f7c05/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/21ee2f77-ba9f-44b5-9d28-825ff5cbdf01/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/a683f5b1-1a77-42c0-9ba3-8e83acdf2112/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
50db0d8ebb4e5b508fed2fafe3a5b316 f877fbfe61e34430c29eb16ce39efc3f bbb1cdbc0317308e8833dff2410bc429 e538a7365422bb7ab4270604fdf77acf 57e473f1f741956ec1b17aa798d9304c fd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03 13ec36c4ebf4cf2f580de66e9c272651 1bf2f0160bb0bcbf64aaffee95a6b20f dc653d1125c0343a6f9cb9572a6a68ff |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional EdocUR |
| repository.mail.fl_str_mv |
edocur@urosario.edu.co |
| _version_ |
1808390646244835328 |
| spelling |
Comunidad Rosarista06396295-ead7-4fc1-8a27-814a2a4dcb39014108fd-26b7-478e-9ddb-bf73c9124ae22010-01-01T00:00:00Z2009-05-08T14:01:22Z2006-01-012006Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.12 ppRecurso electrónicoapplication/pdfDocumento958-8225-70-1http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060spaFacultad de Economíahttps://editorial.urosario.edu.co/gpd-medidas-de-riesgo-caracteristicas-y-tecnicas-de-medicion-una-aplicacion-del-var-y-el-es-a-la-tasa-interbancaria-de-colombia-2513.htmlAbierto (Texto completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorizaciónhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURProducción338600Economía::Métodos de SimulaciónModelos económicosRiesgo (Economía)::Métodos de SimulaciónRiesgo (Finanzas)::Métodos de SimulaciónValor (Economía)Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de ColombiabookPartParte de librohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_3248Melo Velandia, Luis FernandoBecerra Camargo, OscarTEXTTabla de contenido.txt.txtTabla de contenido.txt.txtExtracted texttext/plain1806https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/84653d76-c6fa-446f-903e-9320a4275014/download50db0d8ebb4e5b508fed2fafe3a5b316MD510Medidas de riesgo.pdf.txtMedidas de riesgo.pdf.txtExtracted texttext/plain6873https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/39e25431-7ce3-4677-8968-af77ee33e654/downloadf877fbfe61e34430c29eb16ce39efc3fMD511ORIGINALMedidas de riesgo.pdfMedidas de riesgo.pdfResumenapplication/pdf932293https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4ba4629d-ed5b-4ba5-a731-75d3ef435036/downloadbbb1cdbc0317308e8833dff2410bc429MD51Tabla de contenido.txtTabla de contenido.txtTabla de contenidotext/plain1832https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/c716c050-1f4a-4db6-a869-616079711f1c/downloade538a7365422bb7ab4270604fdf77acfMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1689https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/146705b4-9c8e-4434-b02a-6993e2f4f370/download57e473f1f741956ec1b17aa798d9304cMD53CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/d531c11b-f747-4110-b6e9-513ce50bcf01/downloadfd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03MD54license_textlicense_texttext/plain14174https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/5498dc9d-44af-4bab-9577-1f5e400f7c05/download13ec36c4ebf4cf2f580de66e9c272651MD55license_rdflicense_rdftext/plain12005https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/21ee2f77-ba9f-44b5-9d28-825ff5cbdf01/download1bf2f0160bb0bcbf64aaffee95a6b20fMD56THUMBNAILMedidas de riesgo.pdf.jpgMedidas de riesgo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1103https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/a683f5b1-1a77-42c0-9ba3-8e83acdf2112/downloaddc653d1125c0343a6f9cb9572a6a68ffMD5910336/1060oai:repository.urosario.edu.co:10336/10602022-02-02 11:34:17.863http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/https://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |