Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el ca...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2006

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/1060

Acceso en línea:

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060

Palabra clave:

Producción
Economía::Métodos de Simulación
Modelos económicos
Riesgo (Economía)::Métodos de Simulación
Riesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación
Valor (Economía)

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