Pronóstico de la volatilidad financiera y los shocks de los precios del petróleo en las economías emergentes: un enfoque de frecuencia mixta
En la actualidad la predicción de la volatilidad en los mercados emergentes más específicamente en América latina representa un desafío significativo a causa de la inestabilidad estructural, la calidad de los datos y las relaciones no lineales entre variables macroeconómicas. Teniendo en cuenta lo a...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/45711
- Acceso en línea:
- https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45711
- Palabra clave:
- Predicción de volatilidad
Mercados emergentes
GARCH-MIDAS
Shocks petroleros
Modelos de riesgo financiero
Volatility forecasting, Emerging markets, GARCH-MIDAS, Oil shocks, financial risk models.
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International