Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales

Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales ma...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15558
Acceso en línea:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558
Palabra clave:
Teoría de precios de arbitraje
mercado de valores
redes neuronales artificiales
Rights
License
Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
id EDOCUR2_df7cb1e6d98e9c9f497209369bae5700
oai_identifier_str oai:repository.urosario.edu.co:10336/15558
network_acronym_str EDOCUR2
network_name_str Repositorio EdocUR - U. Rosario
repository_id_str
spelling 681a924f-c6e0-4f63-aa81-6cd74ce60c89-1213cbb81-fd1c-4db4-a2e7-ca9796f34a81-1c3b1bacf-2e13-414e-bef0-22432eb4f619-12018-03-07T13:43:34Z2018-03-07T13:43:34Z2011-07-142011Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales macroeconómicos + indicador de las bolsas del mundo); de acuerdo a nuestro análisis el APT tradicional se ajusta mejor para predecir el mercado de valores Colombiano. Los resultados confirman que las redes neuronales artificiales (ANN) son más efectivas que los modelos estadísticos tradicionales por su capacidad explicativa y precisión.application/pdfhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558spaUniversidad del Rosariohttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630/1455Copyright (c) 2015 Revista de Economía del RosarioAbierto (Texto completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista de Economía del Rosario; Vol. 13, Núm. 1 (2010): enero-junio; 41-732145-454X0123-5362instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURTeoría de precios de arbitrajemercado de valoresredes neuronales artificialesTeoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronalesarticleArtículohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501Londoño, CharleLopera, MauricioRestrepo, Sergio10336/15558oai:repository.urosario.edu.co:10336/155582021-06-03 00:48:36.151http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosariohttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
title Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
spellingShingle Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
Teoría de precios de arbitraje
mercado de valores
redes neuronales artificiales
title_short Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
title_full Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
title_fullStr Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
title_full_unstemmed Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
title_sort Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
dc.subject.spa.fl_str_mv Teoría de precios de arbitraje
mercado de valores
redes neuronales artificiales
topic Teoría de precios de arbitraje
mercado de valores
redes neuronales artificiales
description Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales macroeconómicos + indicador de las bolsas del mundo); de acuerdo a nuestro análisis el APT tradicional se ajusta mejor para predecir el mercado de valores Colombiano. Los resultados confirman que las redes neuronales artificiales (ANN) son más efectivas que los modelos estadísticos tradicionales por su capacidad explicativa y precisión.
publishDate 2011
dc.date.created.none.fl_str_mv 2011-07-14
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2011
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2018-03-07T13:43:34Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2018-03-07T13:43:34Z
dc.type.eng.fl_str_mv article
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.spa.spa.fl_str_mv Artículo
dc.identifier.none.fl_str_mv https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558
url https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.uri.none.fl_str_mv https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630/1455
dc.rights.spa.fl_str_mv Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.acceso.spa.fl_str_mv Abierto (Texto completo)
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
rights_invalid_str_mv Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
Abierto (Texto completo)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad del Rosario
dc.source.spa.fl_str_mv Revista de Economía del Rosario; Vol. 13, Núm. 1 (2010): enero-junio; 41-73
2145-454X
0123-5362
institution Universidad del Rosario
dc.source.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad del Rosario
dc.source.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional EdocUR
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional EdocUR
repository.mail.fl_str_mv edocur@urosario.edu.co
_version_ 1831928256077496320

Publicaciones similares