Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales ma...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15558
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558
- Palabra clave:
- Teoría de precios de arbitraje
mercado de valores
redes neuronales artificiales
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- License
- Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario