Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales

Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales ma...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15558
Acceso en línea:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558
Palabra clave:
Teoría de precios de arbitraje
mercado de valores
redes neuronales artificiales
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License
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