Confidence sets for asset correlations in portfolio credit risk
Las correlaciones entre los activos de un portafolio crediticio, son parámetros de suma importancia para la estimación del riesgo crediticio y capital económico de una institución financiera. La literatura especializada en la estimación de las correlaciones entre los activos, que utiliza información...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15536
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/2164
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15536
- Palabra clave:
- modelos espacio estado no gausianos
Correlación de activos
téncicas de estimación bayesiana
modelo binomial con inflación cero
Asset correlation
non-Gaussian state space models
Bayesian estimation techniques
zero-inflated binomial models
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- License
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