Confidence sets for asset correlations in portfolio credit risk

Las correlaciones entre los activos de un portafolio crediticio, son parámetros de suma importancia para la estimación del riesgo crediticio y capital económico de una institución financiera. La literatura especializada en la estimación de las correlaciones entre los activos, que utiliza información...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
eng
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15536
Acceso en línea:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/2164
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15536
Palabra clave:
modelos espacio estado no gausianos
Correlación de activos
téncicas de estimación bayesiana
modelo binomial con inflación cero
Asset correlation
non-Gaussian state space models
Bayesian estimation techniques
zero-inflated binomial models
Rights
License
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