Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH

El precio de la energía en bolsa es uno de los commodities con más volatilidad en mercados mundiales, lo que convierte su estimación en un reto, debido a los diferentes factores intervinientes: composición del parque generador, clima, precios del petróleo, correlación entre demanda de energía y el p...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/15619

Acceso en línea:

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6152
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15619

Palabra clave:

ARIMA
ARCH
GARCH
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precios de la energía en bolsa.
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preços da energia em bolsa.
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ARIMA
IGARCH
energy stock market prices
Colombia.

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