Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?

En este artículo se argumenta que la persistencia no es una característica invariable de una serie de tiempo, sino que depende del contexto en el cual la serie se utiliza: dado que los parámetros de cualquier modelo dinámico se definen en relación a un conjunto particular de información, cualquier c...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15528
Acceso en línea:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1002
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15528
Palabra clave:
Persistencia
función de autocorrelación
conjunto de información condicional
estructura probabilística
modelos dinámicos
causalidad de Granger
cointegración.
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License
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