Cryptomarket analysis: optimal liquidation and market efficiency study

Esta tesis doctoral presenta una investigación profunda sobre la liquidación óptima de activos en criptomonedas y el análisis de la dinámica del mercado bajo la Hipótesis de Mercado Eficiente Débil (WEMH) en diversas criptomonedas. El primer artículo de la tesis se centra en la liquidación de Binanc...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/43141

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_43141
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43141

Palabra clave:

Análisis de impacto en el precio
Análisis de tendencias
Calibración del impacto en el precio
Comercio de criptomonedas
Criptomoneda
Datos de alta frecuencia
Entropía de Shannon
Eficiencia del mercado
Estrategias óptimas de comercio
Estacionariedad
Índice de Hurst
Impacto Permanente en el Precio (PPI)
Impacto Temporal en el Precio (TPI)
Libro de Órdenes (LOB)
Liquidación de criptomonedas
Liquidación óptima
Métodos de diferencias finitas
Microestructura del libro de órdenes
Modelos analíticos
Modelos de comercio financiero
Modelos estocásticos
Soluciones analíticas
Test de autocorrelación
Analytical solutions
Autocorrelation
Binance Coin (BNB)
Cryptocurrency
Cryptocurrency Liquidation
Cryptocurrency Trading
Finite Difference Methods
Financial Trading Models
High-Frequency Data
Hurst Index
Limit Order Book (LOB) Data
Market Efficiency
Market Scenarios (Underestimation, Overestimation, Average Estimation)
Optimal liquidation
Optimal Trading Strategies
Order Book Microstructure
Permanent Price Impact (PPI)
Price Impact Analysis
Price Impact Calibration
Shannon Entropy
Stochastic Modeling
Temporary Price Impact (TPI)
Trend Analysis
Weak Efficient Market Hypothesis

Rights

License

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International