Quantil Hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts

En este documento está desarrollado un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con tiempo continuo, con velocidades constantes alternantes y saltos cuando hay cambios en la velocidad. Si los saltos en la dirección tienen correspondencia con la dirección de la velocidad del comp...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2005

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/11117

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_11117
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11117

Palabra clave:

cubrimiento perfecto
modelo telegráfico con saltos
ubrimiento quantile
contribución pura
seguro de vida unido por equidad
Economía financiera
jump telegraph model
perfect hedging
quantile hedging
pure endowment
equity-linked life insurance
Economía
Mercados
Finanzas
Mercado de capitales
Opciones (Finanzas)
Matemáticas financieras
Seguros de vida
Modelos matemáticos

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2