Modelos híbridos para el pronostico de volatilidad y su uso en medidas de riesgo

En el presente trabajo se implementan dos modelos híbridos los cuales combinan algoritmos de machine learning con los modelos econométricos clásicos para pronosticar la volatilidad del Ethereum. El primero utiliza estructuras de redes neuronales recurrentes junto con pronósticos de un GARCH(1,1), el...