ALM for insurers with multiple underwriting lines and portfolio constraints: a Lagrangian duality approach

Investigamos cómo una empresa de seguros puede asignar de manera óptima sus activos para respaldar sus pasivos. de múltiples líneas de negocios de no vida. Los riesgos de seguros se modelan mediante un modelo multidimensional. proceso de difusión por salto que da cuenta de reclamaciones simultáneas...