La estructura a plazos del riesgo interbancario

Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente hace la descomposición del rie...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/11534

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_11534
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11534

Palabra clave:

Economía financiera
C32
G24
Interbank risk
Term structure
Default risk
Kalman filter
Swaps
Finanzas
Administración del riesgo
Bancos
Economía

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