Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.
Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica. Luego de ofrecer una revisión de la literatura sobre modelos generalizados autorregresivos condi...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15563
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1003
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15563
- Palabra clave:
- Estimación bayesiana
métodos de cadena de Markov Montecarlo (MCMC)
modelos GARCH
volatilidad estocástica
selección de modelo.
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- License
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