Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.

Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica. Luego de ofrecer una revisión de la literatura sobre modelos generalizados autorregresivos condi...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15563
Acceso en línea:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1003
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15563
Palabra clave:
Estimación bayesiana
métodos de cadena de Markov Montecarlo (MCMC)
modelos GARCH
volatilidad estocástica
selección de modelo.
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License
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