Does the market model provide a good counterfactual for event studies in finance?
Proporcionamos un marco de referencia que relaciona los métodos de estimación tradicionales de estudios de eventos en finanzas con una aproximación moderna a los estudios de eventos causales. Esta familia de estimadores la llamamos portafolio sintético y corresponde a un caso particular del método d...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/14168
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.48713/10336_14168
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14168
- Palabra clave:
- Estudios de eventos
Métodos de control sintético
Optimización de portafolios
Aanuncios de fusiones
G11
C13
G34
Event studies
Synthetic control methods
Portfolio optimization
Merger announcements
Finanzas
Administración del portafolio
Teoría de la estimación
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