La estructura a plazos del riesgo interbancario
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swaps (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-2008 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente, hace la descomposición del...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15527
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15527
- Palabra clave:
- riesgo interbancario
estructura a plazos
riesgo de default y de liquidez
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- License
- Copyright (c) 2017 Revista de Economía del Rosario