Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes condiciones d...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2011

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/2581

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_2581
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2581

Palabra clave:

CAPM
Exponente de Hurst
Dependencia de largo plazo
Movimiento browniano fraccional
Análisis de rango reescalado
Análisis de rango escalado
CAPM
Hurst Exponent
Long-term dependence
Fractional Brownian Motion
Reescaled Range Analysis
Análisis de valores (Control De Costos)
Economía
Inversiones
Inversiones de capital
Movimiento browniano

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