Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15497
Acceso en línea:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15497
Palabra clave:
Econometría financiera
modelos MGARCH
volatilidad tiempovariante
correlación
retornos de la tasa de cambio
valor en riesgo.
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