Uso de modelos econométricos en aseguramiento de portafolios
El aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos ne...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Aseguramiento de portafolios
Modelos de datos de cuenta
Modelos de duración
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Count data models
Duration models
Análisis de series de tiempo
Análisis de regresión
Análisis econométrico
Administración del portafolio
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- Abierto (Texto completo)
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El aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos necesarios para mantener un portafolio asegurado, así como el tiempo que debe transcurrir entre cada uno de estos. Para tal fin se usan modelos de Datos de Cuenta de Poisson Autorregresivos (ACP) modificados para captar las características de la serie y modelos de Duración Autorregresivos (ACD). Los modelos capturan la autocorrelación de las series y pronostican adecuadamente el costo de transacción asociado a los rebalanceos. |
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Los modelos capturan la autocorrelación de las series y pronostican adecuadamente el costo de transacción asociado a los rebalanceos.Portfolio insurance and delta hedging involves transaction costs that are recognized in finance theory but have not been studied in many empirical applications. Econometric time series models can be used to forecast the number of recompositions of an insured portfolio, and the time between each recomposition. We forecast these variables using modified autoregressive conditional Poisson models (ACP) and autoregressive conditional duration models (ACD) The model are successful in capturing the series’ autocorrelation, and provide sensible estimates of the transaction cost associated with the recompositions.application/pdfDocumentohttps://doi.org/10.48713/10336_1818 TFC 0001 2010http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1818spaUniversidad del RosarioFacultad de economíaFinanzas y Comercio InternacionalAbierto (Texto completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURAseguramiento de portafoliosModelos de datos de cuentaModelos de duraciónPortfolio insuranceCount data modelsDuration modelsAnálisis de series de tiempoAnálisis de regresiónAnálisis econométricoAdministración del portafolioUso de modelos econométricos en aseguramiento de portafoliosbachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1746https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/dc843c07-2251-4645-a5ee-e031002be5cd/download8f29385b9573cd216d403eb401ddf0f9MD52TEXTOrtizAlmeida-HildaMargarita-2010.pdf.txtOrtizAlmeida-HildaMargarita-2010.pdf.txtExtracted Texttext/plain52528https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/30f73ac6-1346-4dec-bd03-de9969360f71/download0490b6717e1552f2c605201484003cb8MD55ORIGINALOrtizAlmeida-HildaMargarita-2010.pdfOrtizAlmeida-HildaMargarita-2010.pdfapplication/pdf1098223https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/409e325d-e4cc-498e-a471-3973f6a68b8c/download407fbe8a3e018090240d8b861a770e52MD51THUMBNAILOrtizAlmeida-HildaMargarita-2010.pdf.jpgOrtizAlmeida-HildaMargarita-2010.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg902https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/dabae9a8-4d13-4478-a1f0-70f56b97d3ba/download790b8f3a4d6776e401c979c27f3e7990MD5610336/1818oai:repository.urosario.edu.co:10336/18182021-06-03 00:47:01.359http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/https://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |