Uso de modelos econométricos en aseguramiento de portafolios

El aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos ne...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/1818

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_1818
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1818

Palabra clave:

Aseguramiento de portafolios
Modelos de datos de cuenta
Modelos de duración
Portfolio insurance
Count data models
Duration models
Análisis de series de tiempo
Análisis de regresión
Análisis econométrico
Administración del portafolio

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