Pronosticando el volumen del mercado interbancario de divisas: caso colombiano
En este trabajo se estudian las fortalezas y debilidades de los modelos de pronóstico del volumen de transacciones del mercado colombiano interbancario de divisas, generado por un modelo basado en árboles de decisión y dos tipos de redes neuronales, las Long short term memory y las temporal convolut...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/40984
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.48713/10336_40984
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/40984
- Palabra clave:
- Mercado FOREX
Análisis de series de tiempo
XGBOOST
Red LSTM
Red TCN
FOREX Market
Time series analysis
XGBOOST
LSTM network
TCN Network
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
| Summary: | En este trabajo se estudian las fortalezas y debilidades de los modelos de pronóstico del volumen de transacciones del mercado colombiano interbancario de divisas, generado por un modelo basado en árboles de decisión y dos tipos de redes neuronales, las Long short term memory y las temporal convolutional nexworks, comparados con los modelos econométricos tradicionales para el estudio de series de tiempo. |
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