Pronosticando el volumen del mercado interbancario de divisas: caso colombiano

En este trabajo se estudian las fortalezas y debilidades de los modelos de pronóstico del volumen de transacciones del mercado colombiano interbancario de divisas, generado por un modelo basado en árboles de decisión y dos tipos de redes neuronales, las Long short term memory y las temporal convolut...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/40984
Acceso en línea:
https://doi.org/10.48713/10336_40984
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/40984
Palabra clave:
Mercado FOREX
Análisis de series de tiempo
XGBOOST
Red LSTM
Red TCN
FOREX Market
Time series analysis
XGBOOST
LSTM network
TCN Network
Rights
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International