Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos

Este documento contiene tres aportes teóricos que se encuentran en la interacción entre los modelos estocásticos de equilibrio general, la macroeconomía dinámica y el control óptimo en tiempo continuo. En el primer capítulo, se estudia una solución analítica de dos modelos DSGE (Dynamic Stochastic G...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/31310
Acceso en línea:
https://doi.org/10.48713/10336_31310
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/31310
Palabra clave:
Modelos de agentes heterogéneos
Procesos de difusión con saltos aleatorios
Ecuaciones de Hamilton-Jacobi- Bellman y kolmogorov-Forward
Modelos económicos de equilibrio general aplicado
Modelos EGDE (equilibrio general dinámico estocástico) en tiempo continuo
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Rights
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