Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos
Este documento contiene tres aportes teóricos que se encuentran en la interacción entre los modelos estocásticos de equilibrio general, la macroeconomía dinámica y el control óptimo en tiempo continuo. En el primer capítulo, se estudia una solución analítica de dos modelos DSGE (Dynamic Stochastic G...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/31310
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.48713/10336_31310
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/31310
- Palabra clave:
- Modelos de agentes heterogéneos
Procesos de difusión con saltos aleatorios
Ecuaciones de Hamilton-Jacobi- Bellman y kolmogorov-Forward
Modelos económicos de equilibrio general aplicado
Modelos EGDE (equilibrio general dinámico estocástico) en tiempo continuo
Control óptimo estocástico en modelos Economicos
Método de diferencias finitas en modelación económica
Análisis de riesgo de desastres económico
Macroeconomía & temas relacionados
Heterogeneous agent models
Diffusion processes with random hops
Hamilton-Jacobi- Bellman and kolmogorov-Forward equations
Applied General Equilibrium Economic Models
Continuous-Time DSGE Models (Stochastic Dynamic General Equilibrium)
Optimal stochastic control in economic models
Finite difference method in economic modeling
Economic disaster risk analysis
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia