Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos

Este documento contiene tres aportes teóricos que se encuentran en la interacción entre los modelos estocásticos de equilibrio general, la macroeconomía dinámica y el control óptimo en tiempo continuo. En el primer capítulo, se estudia una solución analítica de dos modelos DSGE (Dynamic Stochastic G...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/31310

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_31310
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/31310

Palabra clave:

Modelos de agentes heterogéneos
Procesos de difusión con saltos aleatorios
Ecuaciones de Hamilton-Jacobi- Bellman y kolmogorov-Forward
Modelos económicos de equilibrio general aplicado
Modelos EGDE (equilibrio general dinámico estocástico) en tiempo continuo
Control óptimo estocástico en modelos Economicos
Método de diferencias finitas en modelación económica
Análisis de riesgo de desastres económico
Macroeconomía & temas relacionados
Heterogeneous agent models
Diffusion processes with random hops
Hamilton-Jacobi- Bellman and kolmogorov-Forward equations
Applied General Equilibrium Economic Models
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Economic disaster risk analysis

Rights

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