El modelo de Merton para la estimación del riesgo de incumplimiento en Colombia

En este documento se aplica el modelo de Merton para estimar la probabilidad de default de tres empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia: Cementos Argos, Bancolomnia y Éxito. El modelo de Merton relaciona el riesgo de default con la teoría de evaluación de opciones financieras y la es...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/3101

Acceso en línea:

https://doi.org/10.48713/10336_3101
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/3101

Palabra clave:

Incumplimiento
Opción de compra
Mertón
Riesgo crediticio
Default
Call Option
Merton
Credit Risk
Bolsa de valores
Inversiones
Riesgo (Economía)
Especulaciones mercantiles

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