Telegraph models of financial markets

En este artículo introducimos un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con la alternancia de velocidades y con saltos que ocurren cuando la velocidad se cambia. Este modelo es libre del arbitraje si las direcciones de saltos están en cierta correspondencia con las direcciones...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2001

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/14379

Acceso en línea:

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14379

Palabra clave:

Jump telegraph process
European option pricing
Perfect hedging
Self-Financing strategy
Fundamental equation
Historical volatility
Economía financiera
Mercado financiero
Modelos econométricos

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