How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation?
Esta tesis presenta tres estudios sobre las políticas óptimas de inversión/ahorro en contextos en los que la renta del agente o de la empresa, ya sea endógena o exógena, está correlacionada con otras fuentes de incertidumbre. Los trabajos incluidos abordan cuestiones fundamentales como: ¿Cómo se ven...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/44990
- Acceso en línea:
- https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44990
- Palabra clave:
- Inversión óptima
Ingreso
Programación dinámica estocástica
Diferencias Finitas
Optimal Investment
Income
Stochastic dynamic programming
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International