How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation?

Esta tesis presenta tres estudios sobre las políticas óptimas de inversión/ahorro en contextos en los que la renta del agente o de la empresa, ya sea endógena o exógena, está correlacionada con otras fuentes de incertidumbre. Los trabajos incluidos abordan cuestiones fundamentales como: ¿Cómo se ven...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/44990
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44990
Palabra clave:
Inversión óptima
Ingreso
Programación dinámica estocástica
Diferencias Finitas
Optimal Investment
Income
Stochastic dynamic programming
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International