To Examine the Spillover effect between the KSE100 and S&P500 Index

El derrame volátil es definido como la inestabilidad entre mercados. Sucede cuando el precio de la volatilidad cambia en un mercado causando un impacto rezagado en el precio de la volatilidad en otro mercado que se encuentra por encima los efectos locales del mercado. En este estudio los modelos GAR...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa
eng

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/29654

Acceso en línea:

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6472
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29654

Palabra clave:

Volatility
spillover
GARCH
EGARCH
KSE100 index
S&P500
volatilidad
derrame
GARCH
EGARCH
KSE 100
S&P500
volatilidade
derramamento
GARCH
EGARCH
KSE 100
S&P500

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