Simulación numérica para el modelo de Heston de valoración de opciones usando esquemas tipo Runge-Kutta
Este trabajo de grado presenta una investigación de tipo experimental que plantea la solución numérica del modelo de Heston de valoración de opciones. El modelo de Heston para la valoración de opciones financieras, en particular, las opciones europeas comprende sistema de ecuaciones diferenciales es...
- Autores:
-
Castillo Reyes, Miguel Angel
Ladino Villamil, Marly Jenny
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad ECCI
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECCI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ecci.edu.co:001/3315
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3315
- Palabra clave:
- Herramientas computacionales
Esquemas tipo Runge-Kutta
Sistema de ecuaciones diferenciales
Computing tools
Runge-Kutta type schemes
System of differential equations
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2022
| Summary: | Este trabajo de grado presenta una investigación de tipo experimental que plantea la solución numérica del modelo de Heston de valoración de opciones. El modelo de Heston para la valoración de opciones financieras, en particular, las opciones europeas comprende sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas que busca predecir el valor de la prima que se paga en este tipo de derivados financieros. Esta clase de modelos son muy difíciles de resolver de manera analítica, por lo que requieren simulaciones computacionales en el proceso del cálculo de la prima. Si bien existen algunas fórmulas cerradas para el modelo de Heston, el contar con estrategias numéricas permite considerar modelos mas sofisticados basados en Heston, y para los cuales no existen tales fórmulas cerradas. Para este propósito, primero se requiere de un modelo matemático que simule el comportamiento de las opciones financieras bajo el modelo de Heston de volatilidad estocástica. |
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