Simulación numérica para el modelo de Heston de valoración de opciones usando esquemas tipo Runge-Kutta

Este trabajo de grado presenta una investigación de tipo experimental que plantea la solución numérica del modelo de Heston de valoración de opciones. El modelo de Heston para la valoración de opciones financieras, en particular, las opciones europeas comprende sistema de ecuaciones diferenciales es...