Eficiencia en el comportamiento del mercado de criptomonedas estables a través de pruebas de caminata aleatoria

El objetivo de este trabajo de investigación es probar el primer teorema de la hipótesis en los mercados eficientes en el sentido débil, que asume que los mercados financieros se comportan de manera eficiente, no existirían activos subvalorados o sobrevalorados, no habría oportunidades de arbitraje...

Full description

Autores:

Neuto Yate, Paula Andrea
Varón Quiroga, Jaiden Alfonso

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/4544

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/4544

Palabra clave:

Mercados Eficientes
Nivel de Eficiencia Débil
Coeficiente de Hurst
Caminata aleatoria
Criptomonedas
332.6 Inversión
Criptomoneda
Análisis de inversiones
Investigación de mercados
Indicadores de gestión
Transferencias electrónicas de fondos
Capital de riesgo

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/